تحلیل آموزشی شاخص قیمت وزنی ارزشی

سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۲

در این تحلیل آموزشی با توجه به مفاهیم واکنش در ۵۰٪ حرکت صعودی بدون تعادل و نواحی POI در تحلیلگری سطح ۲ به تحلیل شاخص قیمت وزنی ارزشی در بازار بورس میپردازیم.

(درصورت لود نشدن ویدیو، صفحه را مجدداً بارگذاری کنید)

شاخص قیمت وزنی ارزشی (TEPIX یا Tehran Exchange Price Index) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار بورس ایران است که عملکرد کلی بازار و تغییرات قیمتی سهام را نشان می‌دهد. این شاخص به‌طور کلی وضعیت کلی بازار سهام را با در نظر گرفتن وزن هر شرکت اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، هر شرکتی با توجه به ارزش بازاری خود (تعداد سهام ضرب در قیمت هر سهم) بر شاخص تأثیر می‌گذارد؛ هرچه شرکت بزرگتر باشد (ارزش بازاری بالاتری داشته باشد)، تأثیر بیشتری بر تغییرات شاخص خواهد داشت. شاخص قیمت وزنی ارزشی را میتوان شاخص کلی در نظر بگیریم که سود های سهام در آن لحاظ نشده است.

جذب سفارشات در ICT

جذب سفارشات به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن بازیگران بزرگ بازار مانند حقوقی‌ها و موسسات مالی سفارشات خرید یا فروش را در محدوده‌ای خاص جذب می‌کنند. این فرایند اغلب در نقاط قیمتی مهم و در شرایطی اتفاق می‌افتد که فشار فروش یا خرید بالا باشد و سرمایه‌گذاران بزرگ به‌منظور حفظ یا کنترل قیمت، با تزریق نقدینگی به جذب سفارشات می‌پردازند. در شاخص قیمت وزنی ارزشی (TEPIX)، جذب سفارشات می‌تواند زمانی مشاهده شود که قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی اصلی برسد. این امر می‌تواند باعث کند شدن یا معکوس شدن روند در بازار شود و برای معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از ورود یا خروج در بازار تلقی می‌شود.

محدوده ۵۰ درصد در ICT

یکی از پرطرفدارترین استراتژی های تحلیلگری در سبک ICT، توجه به محدوده ۵۰ درصد حرکت قیمت است. محدوده ۵۰ درصد در ICT به نقطه‌ای اشاره دارد که میان نقاط حمایت و مقاومت قرار دارد و به‌عنوان تعادل قیمتی در نظر گرفته می‌شود. این محدوده غالباً به عنوان نقطه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات تلقی می‌شود. در شاخص قیمت وزنی ارزشی، محدوده ۵۰ درصد بین بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً یک روز یا یک هفته) به‌عنوان نقطه تعادل یا نقطه پیوت می‌تواند تعیین شود. اگر قیمت در این محدوده باقی بماند، می‌تواند نشان‌دهنده تمایل بازار به ثبات باشد. در مقابل، اگر از این محدوده عبور کند، ممکن است نشانگر شروع روند جدید باشد.

بالانس شدن روند صعودی ایمبالانس (Balancing a Bullish Imbalance)

ایمبالانس (Imbalance) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن عدم تعادل قابل توجهی بین سفارشات خرید و فروش وجود دارد، که اغلب منجر به نوسانات قیمتی شدید در یک جهت خاص می‌شود. بالانس شدن روند صعودی ایمبالانس زمانی رخ می‌دهد که پس از یک حرکت صعودی سریع و بدون اصلاح، خریداران و فروشندگان به حالت تعادلی می‌رسند و قیمت تثبیت می‌شود. در تحلیل شاخص کل، زمانی که یک روند صعودی قوی و بدون اصلاح در شاخص اتفاق می‌افتد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از مدتی روند به حالت بالانس برسد و احتمالاً یک پولبک یا اصلاح در جهت مخالف رخ دهد. این بالانس شدن می‌تواند به معامله‌گران نشان دهد که زمان مناسبی برای خروج از معاملات صعودی و یا ورود به معاملات نزولی یا اصلاحی فرا رسیده است.

ورود با ایندیوسمنت (Inducement Entry)

از مهمترین شروط ورود به بازار در تحلیلگری سطح ۲ ورود با ایندیوسمنت است. ایندیوسمنت (Inducement) به حالتی اشاره دارد که بازار با ایجاد حرکات خاص، معامله‌گران را به ورود به معاملات در جهت اشتباه ترغیب می‌کند. به عبارت دیگر، ایندیوسمنت شرایطی است که بازار به نظر می‌رسد قصد حرکت در یک جهت خاص را دارد، اما پس از جذب سفارشات خریداران یا فروشندگان در آن جهت، ناگهان تغییر جهت می‌دهد. این مفهوم بیشتر برای دست‌کاری در تصمیمات معامله‌گران توسط بازیگران بزرگ بازار استفاده می‌شود. در شاخص قیمت وزنی ارزشی، ایندیوسمنت می‌تواند در نقاط حساس قیمتی مانند مقاومت‌های سنگین رخ دهد. به عنوان مثال، شاخص پس از رسیدن به یک مقاومت قوی، ممکن است به‌طور موقت آن را بشکند و معامله‌گران خرد را به خرید ترغیب کند، اما سپس به سرعت تغییر جهت دهد و به روند نزولی بازگردد. این موضوع نشان‌دهنده رفتارهای فریبنده در بازار است و معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به ایندیوسمنت‌ها، فرصت‌های ورود و خروج را شناسایی می‌کنند.